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人間vsオウム 

2009年08月16日 13:56

わが盟友、ごくしょうさんのブログに興味深い記事がありました。

http://gokushow.seesaa.net/article/125555916.html

以前、林輝太郎氏の本を読んだときに、人間が予想をするとその確率は50%を切って、30%位しか当たらないという話を聞いたことがあります。

そのときは著者が少し大げさに言っているだけだと感じましたが、今振り返って自分の経験と照らし合わせてみると、なるほどそうかもしれないと思います。

自分の勝手な思惑だけで売買すると本当に面白いくらい負けるんです。
トレードには運がつきものなので、間違って勝つこともあるといいますが、実際にはデタラメトレードをやると必然的に負けているような気がします。

以前考えたことがあるのは、買いか売りかはサイコロを振って決めることにして、そこに簡単な退出ルールを加えるだけでもプラスの期待値は出せるのではないかということです。

むろんこれは極論であり、実際はこれにトレンドを定義するルールを加えるなどしたほうが有利なことは明らかです。

こうやってこのサイコロ投資法を基準にして、そこにどうしても必要だと思われるものを順次付け加えていったほうが、本当に有効な売買ルールが出来るのではないか。
実は不必要である指標や情報に必要以上にこだわりすぎているのではないかというようなことをよく考えます。

私もテクニカルをいろいろ勉強したときは、チャートにそのパターンを見つけるのがうれしくて、逆にそれで調子を落としたということがありました。

そのときは自分の基本である抵抗線と支持線、トレンドラインを中心としたトレードスタイルに原点回帰することで調子を戻すようにしました。

人間が知性でオウムに負けることはおそらくないと思いますので(少なくともトレードに関しては)、それでオウムにトレードで負けるということは、オウムにはない人間独特の本能というものがそこに働いているんだろうということは間違いないと思います。

そう考えるとトレード戦略とメンタルコントロールはトレードの両輪というか、トレード戦略の中にもメンタル面の影響を組み込まなくてはなかなか上手く機能しないのではないかという気がします。


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コメント

  1. ゴシ | URL | z7XDr28E

    Re: 人間vsオウム 

    はじめまして。

    あり~さんのリンクから来ましたサイコロオカルトトレーダーのゴシと申します。
    いつもブログ読ませてもらっています。

    経費無視でストップとリミットを固定してサイコロを振り続ければ理論上は負けません。
    数年相場の勉強をしても負け続ける人間達よりはるかに相場上手です。
    しかしサイコロ様は少し工夫しないと勝つことも負けることも出来ません。(笑)

    ちなみにストップとリミットの固定値をいじくり回せば勝率とペイオフレシオが変化しますが
    理論上はトータルでは損益トントンになります。


    もしサイコロでトレンドフォローをやろうとすればトレンドの定義というよりトレンドに
    付いていくルール、例えばトレイリングストップ等を使えば色々と工夫出来ますね。



    人間は知性がある分トレードではオウムに負けます。もちろんサイコロにも。

    ご存じかもしれませんが興味深い実験があります。



    利益の喜びより大きい損失の苦痛

    設問1 次のどちらを選ぶか
    A:確実に800ドル獲得出来る。
    B:85%の確率で1000ドル獲得出来るが、15%の確率で何も得られない。


    設問2 次のどちらを選ぶか
    A:確実に800ドル失う。
    B:85%の確率で1000ドル失うが、15%の確率で何も失わない。

    実験によれば、設問1ではAを、設問2ではBを選ぶ人が圧倒的に多かったという。
    このことを解釈するうえでの第一のポイントは、それぞれの選択が、”確率的な期待値に基づく
    合理性”に反しているという事実だ。

    例えばAの確率上の期待値は800ドルであるのに対しBは850ドルである。つまり確率的に
    期待される利益が小さいほうを選択する人のほうが多かったということである。

    また設問2であるが、Cの期待値は-800ドルであるのに対し、Dは-850ドルである。
    こちらでは設問1のケースとは逆に確率的に期待される損失が大きいほうを選択する人のほうが
    多かったことになる。
    設問2においては、15%の確率で損をしないで済む可能性の魅力が、損失の期待値の差である
    50ドルを相殺して余りあると、多くの人が感じたことを意味している。

    以上、「ファンドマネージャーの株式運用戦略」渡辺幹夫 著 より転載。



    このような人間本来の弱さを克服してからでないと優位性とかエッジというものは生かせません。

    克服出来て初めて、ほんの少しのエッジが生かせるのだと思います。

    売買の勉強で実は一番苦しくて難しいことはこれだと考えています。本能を変えることだから(笑)

  2. ごくしょう | URL | uBEEWbM.

    Re: 人間vsオウム 

    ビットウィーンさん、こにゃにゃちは☆

    以前、何かのトレード本で、知恵遅れの人(言い方は悪いですが)何人かにトレード行なわせたら、一般人よりも成績が良かったというようなことを読んだ記憶があります。

    適当にトレード続ければ最初は成績良くてもいずれは破綻するのでしょうが、聖杯見つけるのに心血注ぐよりも、我々にとっては資金管理の方が重要なのでしょうね。

  3. マスティアン | URL | -

    はじめまして

     自分が参加をしていない相場では、ここまで待てば完璧な売り場だとかいう場面があります。

     しかし、自分が参加している場合は、殆どそこまで待てる事はありません。それが人の心理なんだと思います。

     相場が心理の戦場である事が、予測を殆ど無効にしてしまんだと、やればやるほど思わされます。

  4. ビットウィーン | URL | -

    Re: 人間vsオウム 

    ゴシさん、はじめまして
    元祖オカルトトレーダー(?)のビットウィーンです。

    いろいろためになることを教えていただきありがとうございます。
    相場はカードゲームなどと違い、確率に再現性が保障されているわけではないので、余計難しいですね。

    私は最近、本能を克服するのではなく、それを認めた上でなるべく長所に焦点を当てて、弱点を含めつつ総合力で勝つというのをテーマにしています。

    口で言うのを簡単ですが、まだまだ道半ばということで日々修行しております。

  5. ビットウィーン | URL | -

    Re: 人間vsオウム 

    ごくしょうさん、こんばんは

    私も知的障害者に絵を描かせたらすごく個性的で素晴らしい絵を描く、という話を知人から聞いたことがあります。

    よく思います。
    われわれは知識を増やすごとに逆にどんどん人間力が落ちていっているのではないか?
    勉強ってなんだろう?
    本当に勉強しなくてはいけないことって何だろう?

    オカルトトレーダーの結論としては自分を知ることではないだろうか、というものです。

  6. ビットウィーン | URL | -

    Re: 人間vsオウム 

    マスティアンさん、はじめまして

    オオッ!kazuさんブログ経由からのご来店ですね!
    オカルトワールドへようこそ!
    もう出口はありませんよ!

    >自分が参加をしていない相場では、ここまで待てば完璧な売り場だとかいう場面があります。

    よく分かります!
    以前は早仕掛けで損切りさせられてへこんでいたんですが、最近は気を取り直してその後またチャンスがきたら特攻するようにしています。

    実は私もマスティアンさんのブログを拝見したことがあります。
    最近の「信・・・それは・・・」という記事には深く共感いたしました。

    みんな自分にないものを求めてそれを探しにいくのですが、結局はむなしい旅です。
    いくら外を探しても求めるものなど見つからないのですから。
    全ては自分の中にあるのだと思います。

    私たちは健康な体など本当に価値あるものを与えられた上で、なお「あれもほしい!」などそれ以上のものを求めるのは人の傲慢だと思います。

    マスティアンさん、あなたはすでに成功している!
    生きてるだけで丸儲け!

  7. マスティアン | URL | -

    早速のご返答ありがとうございます。

     私の所にご訪問頂いてたのですか!ありがとうございます。

     しかも、あの記事にご共感頂けるとはありがたい。

     あれは、実際は神秘学の願望実現術であり、最近の潜在意識関係では当たり前のように書いてるのですが、その本質は理解されていないようです。

     私も、ロック(バンドをやってました)大好きだし、オカルト超大好きなので、仲良くして頂けたら幸いです。

     ついでに、小豆の相場師でもありますんで、北海道の天候を教えて頂けたらなんて(爆)

  8. ゴシ | URL | z7XDr28E

    Re: 人間vsオウム 

    ビットウィーンさん、こんばんは。

    >私は最近、本能を克服するのではなく、それを認めた上でなるべく長所に焦点を当てて、
    >弱点を含めつつ総合力で勝つというのをテーマにしています。

    以前からブログを拝見していますがこのテーマの鍵は勝率ですかね?

    毎回少しでも勝ちたいというのが本能ですから、最も本能を克服する必要があるのが
    低勝率、高ペイオフレシオのトレンドフォローだと個人的には考えています。


    勝率を求めるカウンタートレードは聖杯探しに近づきますし、損小利大もある程度犠牲に
    する必要があるので、一般には当て屋とかオカルトトレーダーと呼ばれます。

    ここでのカウンタートレードは巷で怪我人続出の逆張りとはレベルが違いますが・・

    トレンドフォロー派の神様は低勝率、高ペイオフレシオのタートルズですが
    彼等を出汁にしてしまう利益率は低いが、勝率は高いタートルスープという戦略もありますね。

    お互いにオカルトトレードの世界を極めたいものです(笑)

  9. ビットウィーン | URL | -

    Re: 人間vsオウム 

    マスティアンさん、こんばんは

    実は私もごく最近に気づいたことなんです。
    毎日毎日デイトレをしてメンタル面について深く考えるうちに、ようやく気がつくことが出来ました。

    おそらく相場をやっていなければずっと気がつかなかったか、はるかに長い年月がかかっていたと思います。
    このことに関して、私は相場にたいへんな感謝をしています。

    私はロックが好きですが一番好きなのはボブ・ディランなのでアコーステッィクギター派なんです。
    エレキは友人にあげてしまいました。

    実家には夏はチケットが高く、冬は寒いのでしばらく帰っておりません。
    天気予報を見る限り温暖化の影響か気温がずいぶん昔より上がってきているように感じます。

    こちらこそよろしくお願いします!

  10. ビットウィーン | URL | -

    Re: 人間vsオウム 

    ゴシさん、こんばんは

    たしかに初期のころに比べて勝率が上がってペイオフレシオは下がってきているのですが、特別勝率を気にしているわけではありません。

    私はごく短い時間でも流れが逆行した場合にポジションを持っておくのが嫌なんです。
    なので常にポジションを閉じる機会をうかがっています。
    逆張りというよりは超短期の順張りであると一応自分では思います。

    テクニカルもかなり意識していますが、最終的には裁量に頼る部分が大で、その場の雰囲気を重視しています。

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