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お勧め書籍の紹介⑪ - 「ロジカルトレーダー」

2010年04月17日 12:41

トゥー トゥー トゥー

トゥー トゥー トゥトゥトゥトゥ トゥー トゥー トゥー


生きているのが~素晴らしすぎる~~




みなさん、こんにちは。お久しぶりです。
最近、今さらという感じですが、「The Blue Hearts」に、ハマってしまったビットウィーンです。

常に流行の後をいく、みんながもう忘れかけた頃に一人ハマっているという習性は昔から変わらないようです。

中高生の頃はちょっとダサいみたいな印象でバカにしていたのですが、ブルーハーツのよさが分かるようになったということは、いくらかは人間が出来てきたのかもしれません。

それはさておき、最近読んだ中でいいと思った本があったので紹介したいと思います。

「ロジカルトレーダー」 
マーク・B・フィッシャー著




この本にはオープンレンジブレイクアウトの手法が詳細に書かれていますが、何よりいいと思ったのはその戦略の根拠がしっかりと書かれていることです。

最近はこの本以外にも、話題になっている某米カリスマFXコーチなる人の著書も読んでみたのですが、こちらは手法の詳細は書かれていますが、その狙いの説明が不十分だと思ったので、あまりいい本だとは感じませんでした。

何でも「行き過ぎたトレンドは必ず戻る」のが根拠と書かれていましたが、ようはオーバーシュートの局面を捉えようということだと思います。

ところがトレンドに反したカウンタートレードをするときに一番大事なのは時間の要素だと思うのですが、それがこの本の手法には組み込まれていませんでした。

カウンタートレードというのは、短期的にはトレンドとは逆方向の動きが出やすいという優位性があるのですが、一定時間が経過すると元のトレンド方向に戻ってしまうことが多いという特徴があります。

私が逆張りナンピンを完全否定するのも逆張りはともかく、トレンド方向に動き出している本来は撤退すべき局面で増し玉をしてしまうという非優位性にあります。

単に相場が上げすぎている、下げすぎているという理由だけで売買をするほど危険なものはありません。

参ったをせずに何度もナンピンをすればもちろん勝率は高まります。
しかし短期間においてそれで利益が出せたとしても、その手法には論理的根拠がないという理由で私は採用しません。
まず初めにロジックありという考え方です。



一方で「ロジックトレーダー」の著者は自分が何をやりたいのかということをまず初めに明確にしています。

その根拠は、

ランダムウォーク理論によれば寄付きから5分間のレンジがその日の高値や安値になる確率は3%だが、実際のボラティリティの高いマーケットでは15~18%にもなっている。

つまりオープンレンジを抜けると、そこから一日全体のトレンドが発生する可能性が高いということで、ブレイクアウト時のエネルギーだけを狙うのではなく、日足での陽線・陰線の実体部分全体を取りにいくというのを目標にしています。

目的がはっきりした上で、じゃあそれを達成するのにはどういったやり方でやればいいのかという手順で戦略を構築しています。

また特筆すべきは先ほど触れた時間の要素を戦略に組み込んでいることで、

レンジを抜けて一定時間そこにとどまって初めてブレイクの認定をする

一定時間に期待された値動きが起こらない時は手仕舞いをする


といったルールを設けています。

これはたんにエントリーと手仕舞いの値を示してポジションを保有している時間などを全く考慮していない戦略と比べて雲泥の差といえます。

書かれている細かい手法の部分はこのままでは通用しなかったり、自分だったらもっとこうしたいと思える部分はあるかもしれませんが、そのコンセプト自体は大いに参考になるところがあるとてもいい本だと思います。

感覚派のトレーダーで極めて優秀な人達がいるのも事実ですが、相場で長く生き残っていくのはシステム派のトレーダーのほうが圧倒的に多いという事実を見逃してはいけません。

以前はオカルトトレーダーを名乗っていた私ですので、

いつの間にロジカルトレーダーに転向したんだ!

というクレームが来そうですが・・

ところで話は変わりますが、最近スカイプを始めようと思ってヘッドフォンを購入し、ソフトもインストールしたのですが、いざ話し相手をスカイプ掲示板で探してみると、何やら怪しい書き込みばかりでした。

う~ん、一体どうやってスカイプ友達を探せばいいのか?
ちょっと困ってしまっているので、スカイプ仲間も大々募集中です。

それでは再びしばらく更新しないと思いますが、機会があればまた会いましょう。

See You!


ブラウン管の向こう側~カッコつけた騎兵隊が~

インディアンを~


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